PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXH с LVHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

SIXH и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXH и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXH и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		8.34%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		10.97%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%14.91%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.

SIXH

1 день
0.62%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.34%
6 месяцев
10.91%
1 год
10.45%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.39%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.97%
6 месяцев
19.61%
1 год
32.28%
3 года*
21.53%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с LSATSIXH с POCTSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с SPYSIXH с IYHSIXH с VOO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий SIXH и LVHI

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

SIXH vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.44

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.13

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.00

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

15.25

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.44

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.82

+0.28

Корреляция

Корреляция между SIXH и LVHI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и LVHI

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности LVHI в 4.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.83%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.53%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и LVHI

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXHLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-32.31%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-10.41%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-11.99%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.73%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-3.56%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.13%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и LVHI

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXHLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.01%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

7.14%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

13.30%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

10.99%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

13.82%

-3.65%