Сравнение SIXH с HYLD
SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.
Доходность
Сравнение доходности SIXH и HYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIXH
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXH и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 9.84% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 28.08% |
Correlation
The correlation between SIXH and HYLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.14 |
The correlation between SIXH and HYLD shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXH vs. HYLD — Ранг доходности на риск
SIXH
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIXH c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXH | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXH и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXH | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXH | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | — | — |
Сравнение комиссий SIXH и HYLD
SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и HYLD
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXH and HYLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXH is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXH is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for HYLD.
SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while HYLD is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 1.29% for HYLD.
Подберите оптимальное распределение для SIXH и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор