Сравнение HYLD с SVOL
HYLD (High Yield ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 1.50% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.65% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Correlation
The correlation between HYLD and SVOL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г. | 0.17 |
The correlation between HYLD and SVOL shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HYLD и SVOL
Секторы
HYLD
SVOL
Технологии
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
HYLD
SVOL
Энергетика
HYLD
SVOL
Коммуникационные услуги
HYLD
SVOL
Потребительский циклический сектор
HYLD
SVOL
Здравоохранение
HYLD
SVOL
Потребительский защитный сектор
HYLD
SVOL
Промышленность
HYLD
SVOL
Коммунальные услуги
HYLD
SVOL
Финансовые услуги
HYLD
SVOL
Недвижимость
HYLD
SVOL
Сырьевые материалы
HYLD
SVOL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. SVOL — Ранг доходности на риск
HYLD
SVOL
Сравнение HYLD c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLD | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.36 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYLD и SVOL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.95% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и SVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.99% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.92% | — |
Сравнение комиссий HYLD и SVOL
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и SVOL
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.87% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD and SVOL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 0.00% for HYLD.
HYLD is categorized as High Yield Bonds, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Eve Capital and Simplify. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор