PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD (High Yield ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. HYLD is actively managed, while QYLD is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности HYLD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Yield ETF (HYLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%2.80%-11.48%5.41%3.11%7.16%0.25%8.97%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between HYLD and QYLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.23

The correlation between HYLD and QYLD shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYLD и QYLD

Секторы
HYLD
QYLD

Технологии

34.8%
53.8%

Энергетика

29.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.3%

Здравоохранение

5.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Промышленность

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Финансовые услуги

0.5%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

0.0%
1.1%

Технологии

HYLD
34.8%
QYLD
53.8%

Энергетика

HYLD
29.9%
QYLD
0.6%

Коммуникационные услуги

HYLD
10.8%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

HYLD
9.6%
QYLD
12.3%

Здравоохранение

HYLD
5.0%
QYLD
4.2%

Потребительский защитный сектор

HYLD
4.7%
QYLD
7.7%

Промышленность

HYLD
3.4%
QYLD
2.8%

Коммунальные услуги

HYLD
1.1%
QYLD
1.4%

Финансовые услуги

HYLD
0.5%
QYLD
0.2%

Недвижимость

HYLD
0.2%
QYLD
0.1%

Сырьевые материалы

HYLD
0.0%
QYLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Yield ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с SVOLHYLD с SCHD
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

HYLD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYLD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLDQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок HYLD и QYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.84%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.70%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.49%

—

Сравнение комиссий HYLD и QYLD

HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD и QYLD

HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

HYLD and QYLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.00% for HYLD.

HYLD is categorized as High Yield Bonds, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Eve Capital and Global X. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор