PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD (High Yield ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HYLD is actively managed, while VOO is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности HYLD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Yield ETF (HYLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%2.80%-11.48%5.41%3.11%7.16%0.25%8.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between HYLD and VOO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.34

The correlation between HYLD and VOO shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYLD и VOO

Секторы
HYLD
VOO

Технологии

34.8%
35.7%

Энергетика

29.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.2%

Здравоохранение

5.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Промышленность

3.4%
8.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Финансовые услуги

0.5%
11.6%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Технологии

HYLD
34.8%
VOO
35.7%

Энергетика

HYLD
29.9%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

HYLD
10.8%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

HYLD
9.6%
VOO
10.2%

Здравоохранение

HYLD
5.0%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

HYLD
4.7%
VOO
4.9%

Промышленность

HYLD
3.4%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

HYLD
1.1%
VOO
2.4%

Финансовые услуги

HYLD
0.5%
VOO
11.6%

Недвижимость

HYLD
0.2%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

HYLD
0.0%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Yield ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOLHYLD с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HYLD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYLD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.89

—

Просадки

Сравнение просадок HYLD и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.00%

—

Сравнение комиссий HYLD и VOO

HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD и VOO

HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HYLD and VOO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for HYLD.

HYLD is categorized as High Yield Bonds, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Eve Capital and Vanguard. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор