PortfoliosLab logo
Сравнение HYLD с USCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYLD и USCL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности HYLD и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Yield ETF (HYLD) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39%
37.56%
HYLD
USCL

Основные характеристики

Доходность по периодам


HYLD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USCL

С начала года

-3.93%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

-5.62%

1 год

10.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYLD и USCL

HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USCL в 0.08%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYLD и USCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYLD

USCL
Ранг риск-скорректированной доходности USCL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYLD c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.55
HYLD
USCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD и USCL

HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYLD
High Yield ETF
0.00%0.00%8.59%7.86%6.75%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%9.88%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
1.28%1.19%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLD и USCL


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.86%
-8.64%
HYLD
USCL

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD и USCL

Текущая волатильность для High Yield ETF (HYLD) составляет 0.00%, в то время как у Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что HYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
6.61%
HYLD
USCL