PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD с USCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD с USCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYLD (High Yield ETF) and USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital, while USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. HYLD is actively managed, while USCL is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.08%/yr for USCL.

Доходность

Сравнение доходности HYLD и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Yield ETF (HYLD) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL

1 день
-0.85%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD и USCL

2026 (YTD)202520242023
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%0.39%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.04%14.26%27.04%12.71%

Correlation

The correlation between HYLD and USCL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.12

Сравнение распределения секторов HYLD и USCL

Секторы
HYLD
USCL

Технологии

34.8%
29.4%

Энергетика

29.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
12.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.9%

Здравоохранение

5.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Промышленность

3.4%
7.0%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Финансовые услуги

0.5%
13.6%

Недвижимость

0.2%
2.3%

Сырьевые материалы

0.0%
1.9%

Технологии

HYLD
34.8%
USCL
29.4%

Энергетика

HYLD
29.9%
USCL
3.5%

Коммуникационные услуги

HYLD
10.8%
USCL
12.7%

Потребительский циклический сектор

HYLD
9.6%
USCL
11.9%

Здравоохранение

HYLD
5.0%
USCL
10.7%

Потребительский защитный сектор

HYLD
4.7%
USCL
4.7%

Промышленность

HYLD
3.4%
USCL
7.0%

Коммунальные услуги

HYLD
1.1%
USCL
2.4%

Финансовые услуги

HYLD
0.5%
USCL
13.6%

Недвижимость

HYLD
0.2%
USCL
2.3%

Сырьевые материалы

HYLD
0.0%
USCL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Yield ETF

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOLHYLD с SCHD
Часто сравнивают с USCL:
USCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCAUSCL с JCTR

Доходность на риск

HYLD vs. USCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYLD vs. USCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLDUSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.40

—

Просадки

Сравнение просадок HYLD и USCL

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLDUSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.85%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.27%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD и USCL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLDUSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.13%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.84%

—

Сравнение комиссий HYLD и USCL

HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USCL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD и USCL

HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYLD and USCL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

USCL has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for HYLD.

HYLD is categorized as High Yield Bonds, while USCL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Eve Capital and iShares. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.08% for USCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD и USCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор