Сравнение HYLD с HYS
HYLD (High Yield ETF) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both High Yield Bonds funds. HYLD is actively managed, while HYS is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.56%/yr for HYS.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и HYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам HYLD и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 3.11% | 7.16% | 0.25% | 8.97% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 1.34% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
Correlation
The correlation between HYLD and HYS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between HYLD and HYS shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HYLD и HYS
Секторы
HYLD
HYS
Технологии
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
HYLD
HYS
-
Энергетика
HYLD
HYS
-
Коммуникационные услуги
HYLD
HYS
Потребительский циклический сектор
HYLD
HYS
-
Здравоохранение
HYLD
HYS
-
Потребительский защитный сектор
HYLD
HYS
-
Промышленность
HYLD
HYS
-
Коммунальные услуги
HYLD
HYS
-
Финансовые услуги
HYLD
HYS
-
Недвижимость
HYLD
HYS
-
Сырьевые материалы
HYLD
HYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. HYS — Ранг доходности на риск
HYLD
HYS
Сравнение HYLD c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLD | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.81 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYLD и HYS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.53% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и HYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.26% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.84% | — |
Сравнение комиссий HYLD и HYS
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HYS в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и HYS
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.36% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD and HYS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYS is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 0.00% for HYLD.
They also come from different issuers: Eve Capital and PIMCO. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.56% for HYS.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и HYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор