Сравнение HYLD с HYS
HYLD (High Yield ETF) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both High Yield Bonds funds. HYLD is actively managed, while HYS is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.56%/yr for HYS.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и HYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам HYLD и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 3.11% | 7.16% | 0.25% | 8.97% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 1.51% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
Correlation
The correlation between HYLD and HYS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between HYLD and HYS shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. HYS — Ранг доходности на риск
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYS
Сравнение HYLD c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLD | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLD и HYS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.19% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.53% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и HYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.83% | — |
Сравнение комиссий HYLD и HYS
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HYS в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и HYS
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.35% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD and HYS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYS is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
HYS has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.00% for HYLD.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and PIMCO. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.56% for HYS.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и HYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор