Сравнение SIXH с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
SIXH и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 1.38% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и DFAU
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
SIXH vs. DFAU — Ранг доходности на риск
SIXH
DFAU
Сравнение SIXH c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.42 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.66 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.80 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и DFAU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и DFAU
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и DFAU
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -23.61% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -12.45% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -23.61% | +11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -5.36% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -5.12% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.62% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и DFAU
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 5.39% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 9.67% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 18.52% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.03% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 16.87% | -6.70% |