PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с DFAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 9.01%/yr vs 13.16%/yr for DFAU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью 11.85%.

SIXH

1 день
0.25%
1 месяц
-0.20%
С начала года
7.46%
6 месяцев
8.96%
1 год
11.52%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и DFAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.46%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%1.38%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Correlation

The correlation between SIXH and DFAU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.44

Over the past year, the correlation between SIXH and DFAU has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXH и DFAU

Секторы
SIXH
DFAU

Потребительский защитный сектор

23.2%
4.8%

Технологии

20.2%
32.7%

Коммуникационные услуги

13.3%
10.4%

Здравоохранение

12.6%
8.5%

Финансовые услуги

9.7%
12.8%

Промышленность

7.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.8%

Коммунальные услуги

5.0%
2.5%

Недвижимость

1.4%
0.2%

Энергетика

0.1%
4.6%

Сырьевые материалы

0.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
DFAU
4.8%

Технологии

SIXH
20.2%
DFAU
32.7%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
DFAU
10.4%

Здравоохранение

SIXH
12.6%
DFAU
8.5%

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
DFAU
12.8%

Промышленность

SIXH
7.8%
DFAU
10.4%

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
DFAU
10.8%

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
DFAU
2.5%

Недвижимость

SIXH
1.4%
DFAU
0.2%

Энергетика

SIXH
0.1%
DFAU
4.6%

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
DFAU
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

SIXH vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.43

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.31

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.38

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

15.44

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа DFAU равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.43

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.95

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SIXH и DFAU

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-23.61%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-8.67%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-19.36%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-23.61%

+11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.19%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-4.98%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.89%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и DFAU

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.31%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.88%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

9.05%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

12.05%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

17.02%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

16.73%

-6.59%

Сравнение комиссий SIXH и DFAU

SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и DFAU

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности DFAU в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.89%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and DFAU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAU has higher volatility (2.88%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs DFAU's -23.61%.

On 5-year performance, DFAU leads with 13.16% vs 9.01% for SIXH. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAU has performed better with a 13.16% return vs 9.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.89% for DFAU.

SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while DFAU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Dimensional. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор