PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с AVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, SIXH returned 10.61% vs 167.73% for AVL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SIXH charges 0.87%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 72.10%.

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и AVL

2026 (YTD)20252024
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%-1.04%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%54.38%39.90%

Correlation

The correlation between SIXH and AVL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов SIXH и AVL

Секторы
SIXH
AVL

Потребительский защитный сектор

23.2%

-

Технологии

20.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Здравоохранение

12.6%

-

Финансовые услуги

9.7%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

1.4%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
AVL

-

Технологии

SIXH
20.2%
AVL
100.0%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
AVL

-

Здравоохранение

SIXH
12.6%
AVL

-

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
AVL

-

Промышленность

SIXH
7.8%
AVL

-

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
AVL

-

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
AVL

-

Недвижимость

SIXH
1.4%
AVL

-

Энергетика

SIXH
0.1%
AVL

-

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
AVL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKW

Доходность на риск

SIXH vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHAVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.97

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.54

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.14

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

7.02

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и AVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHAVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.18

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SIXH и AVL

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и AVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-70.63%

+58.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-53.69%

+49.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.97%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-23.38%

+21.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

24.00%

-22.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и AVL

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.31%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

23.46%

-21.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

61.68%

-55.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

85.76%

-78.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

105.25%

-94.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

105.25%

-95.10%

Сравнение комиссий SIXH и AVL

SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и AVL

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности AVL в 17.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and AVL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (23.46%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs AVL's -70.63%.

On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs 10.61% for SIXH. On fees, SIXH is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXH is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 1.90% for SIXH.

SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Direxion. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 1.04% for AVL.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор