Сравнение SIXH с AVGX
SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SIXH returned 10.61% vs 156.34% for AVGX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SIXH charges 0.87%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности SIXH и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 69.89%.
SIXH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 29.49%
- С начала года
- 69.89%
- 6 месяцев
- 35.83%
- 1 год
- 156.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXH и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 7.20% | 9.47% | 1.42% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 69.89% | 46.98% | 69.92% |
Correlation
The correlation between SIXH and AVGX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXH vs. AVGX — Ранг доходности на риск
SIXH
AVGX
Сравнение SIXH c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.91 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 6.49 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.83 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и AVGX
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXH | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -70.97% | +59.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -54.09% | +49.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.83% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -22.71% | +20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 24.20% | -22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и AVGX
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.31%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXH | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 23.50% | -21.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 61.90% | -55.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 85.97% | -78.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 104.65% | -94.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 104.65% | -94.50% |
Сравнение комиссий SIXH и AVGX
SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и AVGX
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности AVGX в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 0.97% | 1.65% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.90% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
SIXH and AVGX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (23.50%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs AVGX's -70.97%.
On 1-year performance, AVGX leads with 156.34% vs 10.61% for SIXH. On fees, SIXH is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 156.34% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXH is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
SIXH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.97% for AVGX.
SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Defiance. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 1.29% for AVGX.
AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXH и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор