PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXD с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXD с IYE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. SIXD is actively managed, while IYE is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности SIXD и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.18%.

SIXD

1 день
-1.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.75%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYE

1 день
-2.10%
1 месяц
0.88%
С начала года
29.18%
6 месяцев
26.69%
1 год
43.85%
3 года*
16.27%
5 лет*
19.02%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXD и IYE

2026 (YTD)2025
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		5.75%-0.18%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		29.18%0.96%

Correlation

The correlation between SIXD and IYE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов SIXD и IYE

Секторы
SIXD
IYE

Технологии

36.2%
1.1%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
98.9%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SIXD
36.2%
IYE
1.1%

Финансовые услуги

SIXD
11.9%
IYE

-

Коммуникационные услуги

SIXD
10.9%
IYE

-

Потребительский циклический сектор

SIXD
10.1%
IYE

-

Здравоохранение

SIXD
8.4%
IYE

-

Промышленность

SIXD
8.1%
IYE

-

Потребительский защитный сектор

SIXD
4.9%
IYE

-

Энергетика

SIXD
3.5%
IYE
98.9%

Коммунальные услуги

SIXD
2.3%
IYE

-

Недвижимость

SIXD
1.9%
IYE

-

Сырьевые материалы

SIXD
1.8%
IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с SIXD:
SIXD с AIOOSIXD с CAOSSIXD с APRTSIXD с ARLUSIXD с BAPRSIXD с CPSPSIXD с APRB
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

SIXD vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXD
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXD c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXD vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXDIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.26

+1.45

Просадки

Сравнение просадок SIXD и IYE

Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXDIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-73.74%

+69.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-7.72%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-19.36%

+18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXD и IYE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXDIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

19.98%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

25.72%

-18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

29.51%

-21.95%

Сравнение комиссий SIXD и IYE

SIXD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXD и IYE

SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.18%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXD and IYE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.74% for SIXD.

IYE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for SIXD.

SIXD is categorized as Defined Outcome, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.42% for IYE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXD и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор