Сравнение SIXD с IYE
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - SIXD is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. SIXD is actively managed, while IYE is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 19.63%.
SIXD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -7.04%
- 6 месяцев
- 19.63%
- С начала года
- 19.63%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение доходности по годам SIXD и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 6.51% | -0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 19.63% | 2.11% |
Correlation
The correlation between SIXD and IYE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. IYE — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYE
Сравнение SIXD c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и IYE
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -73.74% | +69.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -14.54% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -19.33% | +18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и IYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 20.25% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 25.62% | -17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 29.49% | -21.74% |
Сравнение комиссий SIXD и IYE
SIXD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и IYE
SIXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.38% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXD and IYE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.74% for SIXD.
IYE has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for SIXD.
SIXD is categorized as Defined Outcome, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.42% for IYE.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор