PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с ZSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с ZSL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and ZSL (ProShares UltraShort Silver) are both Silver funds - SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt) while ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 12.91%/yr vs -41.09%/yr for ZSL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SIVR charges 0.30%/yr vs 1.32%/yr for ZSL.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и ZSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность -13.39%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -46.07%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции ZSL по среднегодовой доходности: 12.91% против -41.09% соответственно.

SIVR

1 день
-5.41%
1 месяц
-18.43%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-13.95%
1 год
69.45%
3 года*
39.67%
5 лет*
18.54%
10 лет*
12.91%

ZSL

1 день
11.07%
1 месяц
43.00%
С начала года
-46.07%
6 месяцев
-49.83%
1 год
-88.73%
3 года*
-67.63%
5 лет*
-50.28%
10 лет*
-41.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и ZSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-13.39%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-46.07%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%

Correlation

The correlation between SIVR and ZSL is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г.

-0.99

The correlation between SIVR and ZSL has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

ProShares UltraShort Silver

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с DUSTZSL с SPMOZSL с DGP

Доходность на риск

SIVR vs. ZSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c ZSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIVRZSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.73

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-1.85

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.80

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.94

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

-1.27

+4.45

SIVR vs. ZSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ZSL равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и ZSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIVR и ZSL

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что меньше максимальной просадки ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и ZSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRZSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-100.00%

+24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.16%

-94.11%

+46.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.16%

-98.40%

+51.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-99.06%

+51.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-99.82%

+52.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.16%

-99.99%

+52.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.83%

-96.38%

+48.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.88%

69.79%

-47.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и ZSL

Текущая волатильность для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 14.32%, в то время как у ProShares UltraShort Silver (ZSL) волатильность равна 28.23%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRZSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

28.23%

-13.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.26%

107.93%

-48.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.27%

122.46%

-62.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

75.00%

-38.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

65.73%

-33.61%

Сравнение комиссий SIVR и ZSL

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и ZSL

Ни SIVR, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SIVR and ZSL have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (28.23%) compared to SIVR (14.32%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs ZSL's -100.00%.

On 10-year performance, SIVR leads with 12.91% vs -41.09% for ZSL. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 12.91% return vs -41.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

SIVR and ZSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). They also come from different issuers: abrdn and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 1.32% for ZSL.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и ZSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор