Сравнение SIVR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Gold Trust (IAU).
SIVR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIVR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIVR и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF | 5.81% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 17.10% против 14.27% соответственно.
SIVR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 58.90%
- 1 год
- 123.03%
- 3 года*
- 45.76%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 17.10%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIVR и IAU
SIVR берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
SIVR vs. IAU — Ранг доходности на риск
SIVR
IAU
Сравнение SIVR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVR | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.33 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.72 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 9.95 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.90 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.26 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.90 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SIVR и IAU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и IAU
Ни SIVR, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SIVR и IAU
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIVR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -45.14% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.42% | -19.18% | -23.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.42% | -20.93% | -21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -21.82% | -20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -11.71% | -23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.99% | -15.98% | -32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.75% | 5.23% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и IAU
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIVR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.98% | 10.44% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.26% | 24.15% | +33.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.02% | 27.64% | +29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 17.70% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 15.83% | +15.56% |