PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.49% соответственно.

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с CSMDXSIVIX с BOSOXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSSYXSIVIX с VSCPX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий SIVIX и VSMAX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SIVIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.91

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.40

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.38

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

5.95

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.91

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между SIVIX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и VSMAX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и VSMAX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-59.68%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.30%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-28.14%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-41.82%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-6.11%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-9.75%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.32%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и VSMAX

Текущая волатильность для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) составляет 6.10%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.82%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.61%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

21.80%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

20.74%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

21.54%

-0.44%