PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с VSCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.90%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.50% соответственно.

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%

VSCIX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.02%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с BOSOXSIVIX с CSMDXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSEYXSIVIX с SSSYX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX

Сравнение комиссий SIVIX и VSCIX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SIVIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.91

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.41

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.38

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

5.95

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.91

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между SIVIX и VSCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и VSCIX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности VSCIX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.34%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и VSCIX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и VSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-59.66%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.30%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-28.13%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-41.81%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-6.11%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-10.18%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.32%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и VSCIX

Текущая волатильность для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) составляет 6.10%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.81%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.60%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

21.80%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

20.75%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

21.55%

-0.45%