Сравнение SISEX с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
SISEX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 дек. 2008 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SISEX и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SISEX и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 1.30% | 30.66% | 3.67% | 13.97% | -19.29% | 6.23% | 18.07% | 22.53% | -13.16% | 34.49% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 12.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SISEX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.60%.
SISEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SISEX и EQTIX
SISEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
SISEX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
SISEX
EQTIX
Сравнение SISEX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SISEX | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.53 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.86 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.65 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 3.10 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SISEX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.53 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SISEX и EQTIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SISEX и EQTIX
Дивидендная доходность SISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 1.75% | 1.77% | 3.73% | 1.83% | 5.50% | 0.65% | 0.80% | 2.09% | 1.13% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок SISEX и EQTIX
Максимальная просадка SISEX за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SISEX и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SISEX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -53.77% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -10.43% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -19.03% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -7.16% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -7.21% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.19% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SISEX и EQTIX
Shelton International Select Equity Fund (SISEX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SISEX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.45% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 7.52% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 14.71% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 13.12% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.31% | +1.08% |