PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SISEX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SISEX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

SISEX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 дек. 2008 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SISEX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SISEX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.30%30.66%3.67%13.97%-19.29%6.23%18.07%22.53%-13.16%34.49%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%24.53%

Доходность по периодам

С начала года, SISEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

SISEX

1 день
2.68%
1 месяц
-9.15%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
24.56%
3 года*
13.25%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton International Select Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с SISEX:
SISEX с SPYSISEX с NEXTXSISEX с EMSQXSISEX с CAUSXSISEX с CFNTXSISEX с DEBTXSISEX с KGIIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий SISEX и PZRIX

SISEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

SISEX
Shelton International Select Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

SISEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SISEX
Ранг доходности на риск SISEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SISEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SISEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SISEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SISEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SISEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SISEXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.67

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.39

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.09

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

14.29

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SISEX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SISEX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SISEX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SISEXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.67

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между SISEX и PZRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SISEX и PZRIX

Дивидендная доходность SISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.75%1.77%3.73%1.83%5.50%0.65%0.80%2.09%1.13%1.88%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок SISEX и PZRIX

Максимальная просадка SISEX за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SISEX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SISEXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-43.53%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.68%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-30.85%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-5.20%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-9.00%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.45%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SISEX и PZRIX

Shelton International Select Equity Fund (SISEX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SISEXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.45%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

8.92%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

14.17%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.85%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.02%

-1.63%