График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton International Select Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Shelton International Select Equity Fund (SISEX) показал доход в -1.34% с начала года и 22.15% за последние 12 месяцев.
Shelton International Select Equity Fund
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SISEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.71% | 8.03% | -11.94% | -1.34% | |||||||||
| 2025 | 3.82% | 1.28% | 0.37% | 2.44% | 5.64% | 5.04% | -0.82% | 4.55% | 2.56% | 0.07% | 1.35% | 0.99% | 30.66% |
| 2024 | -1.76% | 3.19% | 2.88% | -0.95% | 2.20% | -1.83% | 3.69% | 2.80% | 1.24% | -3.61% | -1.27% | -2.60% | 3.67% |
| 2023 | 8.94% | -3.09% | 2.00% | 2.23% | -4.15% | 5.15% | 2.86% | -4.84% | -4.56% | -3.89% | 9.17% | 4.80% | 13.97% |
| 2022 | -3.86% | -3.82% | -2.15% | -8.70% | 2.49% | -9.34% | 4.84% | -4.34% | -9.98% | 3.55% | 15.01% | -2.22% | -19.29% |
| 2021 | -1.20% | 1.65% | 2.28% | 3.17% | 1.68% | -1.80% | -0.99% | 3.15% | -4.49% | 2.97% | -3.72% | 3.81% | 6.23% |
Метрики бенчмарка
Shelton International Select Equity Fund: годовая альфа составляет 2.03%, бета — 0.60, а R² — 0.52 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал в 87.82% снижения S&P 500 Index, но только в 78.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.03% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.60 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.03%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 78.22%
- Участие в снижении
- 87.82%
Комиссия
Комиссия SISEX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SISEX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SISEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.40 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 6.61 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SISEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton International Select Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.87 | $0.43 | $1.14 | $0.18 | $0.21 | $0.46 | $0.21 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.79% | 1.77% | 3.73% | 1.83% | 5.50% | 0.65% | 0.80% | 2.09% | 1.13% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton International Select Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shelton International Select Equity Fund показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Shelton International Select Equity Fund составляет 11.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.68% | 10 нояб. 2021 г. | 232 | 12 окт. 2022 г. | 491 | 26 сент. 2024 г. | 723 |
| -29.76% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 102 | 12 авг. 2020 г. | 143 |
| -21.85% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 496 |
| -14.3% | 20 мар. 2025 г. | 13 | 7 апр. 2025 г. | 23 | 9 мая 2025 г. | 36 |
| -11.94% | 2 мар. 2026 г. | 21 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...