- ISIN
- US78410K8650
- CUSIP
- 78410K865
- Эмитент
- Shelton Capital Management
- Дата выпуска
- 19 дек. 2008 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SISEX
Shelton International Select Equity Fund (SISEX) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции SISEX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SISEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,405.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shelton International Select Equity Fund (SISEX) показал доход в 14.15% с начала года и 29.81% за последние 12 месяцев.
Shelton International Select Equity Fund
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SISEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SISEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.71% | 8.03% | -9.58% | 7.60% | 5.56% | -0.79% | 14.15% | ||||||
| 2025 | 3.82% | 1.28% | 0.37% | 2.44% | 5.64% | 5.04% | -0.82% | 4.55% | 2.56% | 0.07% | 1.35% | 0.99% | 30.66% |
| 2024 | -1.76% | 3.19% | 2.88% | -0.95% | 2.20% | -1.83% | 3.69% | 2.80% | 1.24% | -3.61% | -1.27% | -2.60% | 3.67% |
| 2023 | 8.94% | -3.09% | 2.00% | 2.23% | -4.15% | 5.15% | 2.86% | -4.84% | -4.56% | -3.89% | 9.17% | 4.80% | 13.97% |
| 2022 | -3.86% | -3.82% | -2.15% | -8.70% | 2.49% | -9.34% | 4.84% | -4.34% | -9.98% | 3.55% | 15.01% | -2.22% | -19.29% |
| 2021 | -1.20% | 1.65% | 2.28% | 3.17% | 1.68% | -1.80% | -0.99% | 3.15% | -4.49% | 2.97% | -3.72% | 3.81% | 6.23% |
Метрики бенчмарка
Shelton International Select Equity Fund has an annualized alpha of 2.37%, beta of 0.60, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 87.64% of S&P 500 Index downside but only 77.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.37%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 77.93%
- Участие в снижении
- 87.64%
Комиссия
Комиссия SISEX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SISEX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SISEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.93 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 13.52 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton International Select Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.87 | $0.43 | $1.14 | $0.18 | $0.21 | $0.46 | $0.21 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.55% | 1.77% | 3.73% | 1.83% | 5.50% | 0.65% | 0.80% | 2.09% | 1.13% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton International Select Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shelton International Select Equity Fund показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Shelton International Select Equity Fund составляет 1.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -32.68%окт. 2022 г. | 11mo 6d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.76%март 2020 г. | 1mo 27d | 4mo 27d | 6mo 24dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.85%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 23d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.30%апр. 2025 г. | 18d | 1mo 2d | 1mo 20dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.94%март 2026 г. | 28d | 1mo 8d | 2mo 6dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| SISEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -56.78% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -9.10% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -18.90% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -25.43% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.74% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -10.72% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.97% | +1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SISEX
Добавьте Shelton International Select Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SISEX