PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SISEX с CFNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SISEX с CFNTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SISEX (Shelton International Select Equity Fund) and CFNTX (Green California Tax-Free Income Fund) are both mutual funds - SISEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Shelton Capital Management, while CFNTX is a Municipal Bonds fund managed by Shelton Capital Management. Over the past 5 years, SISEX returned 7.04%/yr vs 1.15%/yr for CFNTX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SISEX charges 0.99%/yr vs 0.76%/yr for CFNTX.

Доходность

Сравнение доходности SISEX и CFNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SISEX показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у CFNTX с доходностью 1.42%.

SISEX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.08%
С начала года
14.15%
6 месяцев
15.90%
1 год
29.81%
3 года*
17.65%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

CFNTX

1 день
0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.85%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SISEX и CFNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		14.15%30.66%3.67%13.97%-19.29%6.23%18.07%22.53%-13.16%34.49%
CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund		1.42%2.54%1.13%7.39%-6.28%-0.04%3.22%5.39%0.96%3.26%

Correlation

The correlation between SISEX and CFNTX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.07

Over the past year, SISEX and CFNTX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton International Select Equity Fund

Green California Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с SISEX:
SISEX с SPYSISEX с CAUSXSISEX с DEBTXSISEX с NEXTXSISEX с PZRIXSISEX с KGIIXSISEX с EMSQX
Часто сравнивают с CFNTX:
CFNTX с CAUSXCFNTX с FGNSXCFNTX с NMICFNTX с EMSQXCFNTX с DEBTXCFNTX с NEXTXCFNTX с EQTIX

Доходность на риск

SISEX vs. CFNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SISEX
Ранг доходности на риск SISEX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SISEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SISEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SISEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SISEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SISEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CFNTX
Ранг доходности на риск CFNTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SISEX c CFNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SISEXCFNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.27

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.32

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.18

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

8.16

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SISEX vs. CFNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SISEX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFNTX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SISEX и CFNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SISEXCFNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.15

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SISEX и CFNTX

Максимальная просадка SISEX за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки CFNTX в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SISEX и CFNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SISEXCFNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-16.08%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-2.70%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-5.28%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-9.99%

-22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.20%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-2.10%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.72%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SISEX и CFNTX

Shelton International Select Equity Fund (SISEX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SISEXCFNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

1.33%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

2.18%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

2.60%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

3.28%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

3.19%

+12.25%

Сравнение комиссий SISEX и CFNTX

SISEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CFNTX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SISEX и CFNTX

Дивидендная доходность SISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности CFNTX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund		2.71%2.38%2.64%5.32%2.05%1.95%1.79%2.53%2.27%2.52%3.03%2.40%
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.55%1.77%3.73%1.83%5.50%0.65%0.80%2.09%1.13%1.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SISEX and CFNTX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SISEX has higher volatility (4.57%) compared to CFNTX (1.33%). In terms of maximum drawdown, SISEX dropped -32.68% vs CFNTX's -16.08%.

CFNTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SISEX и CFNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор