Сравнение SISEX с NEXTX
SISEX (Shelton International Select Equity Fund) and NEXTX (Shelton Green Alpha Fund) are both mutual funds - SISEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Shelton Capital Management, while NEXTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Shelton Capital Management. Over the past 5 years, SISEX returned 6.71%/yr vs -2.80%/yr for NEXTX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SISEX charges 0.99%/yr vs 1.16%/yr for NEXTX.
Доходность
Сравнение доходности SISEX и NEXTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SISEX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у NEXTX с доходностью 10.00%.
SISEX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- —
NEXTX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам SISEX и NEXTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 11.94% | 30.66% | 3.67% | 13.97% | -19.29% | 6.23% | 18.07% | 22.53% | -13.16% | 34.49% |
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 10.00% | 11.33% | -2.54% | 2.11% | -26.80% | 2.59% | 113.89% | 43.72% | -18.90% | 29.53% |
Correlation
The correlation between SISEX and NEXTX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between SISEX and NEXTX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SISEX vs. NEXTX — Ранг доходности на риск
SISEX
NEXTX
Сравнение SISEX c NEXTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и Shelton Green Alpha Fund (NEXTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SISEX | NEXTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.22 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 3.63 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SISEX и NEXTX
Максимальная просадка SISEX за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки NEXTX в -47.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SISEX и NEXTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SISEX | NEXTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -47.15% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -10.93% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | -25.86% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -47.15% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -22.33% | +19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -15.40% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.67% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SISEX и NEXTX
Текущая волатильность для Shelton International Select Equity Fund (SISEX) составляет 4.91%, в то время как у Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что SISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SISEX | NEXTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.89% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 12.35% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 16.68% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 23.57% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 24.70% | -9.24% |
Сравнение комиссий SISEX и NEXTX
SISEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NEXTX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SISEX и NEXTX
Дивидендная доходность SISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности NEXTX в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 0.18% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.35% | 4.65% | 1.05% | 0.21% | 1.59% | 2.88% |
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 1.58% | 1.77% | 3.73% | 1.83% | 5.50% | 0.65% | 0.80% | 2.09% | 1.13% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
SISEX and NEXTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXTX has higher volatility (5.89%) compared to SISEX (4.91%). In terms of maximum drawdown, SISEX dropped -32.68% vs NEXTX's -47.15%.
SISEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SISEX и NEXTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор