PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SISEX с CAUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SISEX с CAUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX).

SISEX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 дек. 2008 г.. CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SISEX и CAUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SISEX и CAUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.30%30.66%3.67%13.97%-19.29%6.23%18.07%22.53%-13.16%34.49%
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		-0.46%6.38%-0.20%3.83%-7.74%-2.99%5.33%4.98%0.48%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, SISEX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у CAUSX с доходностью -0.46%.

SISEX

1 день
2.68%
1 месяц
-9.15%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
24.56%
3 года*
13.25%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

CAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.25%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.15%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton International Select Equity Fund

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Часто сравнивают с SISEX:
SISEX с SPYSISEX с CFNTXSISEX с NEXTXSISEX с EMSQXSISEX с PZRIXSISEX с DEBTXSISEX с KGIIX
Часто сравнивают с CAUSX:
CAUSX с QQQCAUSX с CFNTXCAUSX с NEXTXCAUSX с DEBTXCAUSX с EMSQXCAUSX с EQTIXCAUSX с FUMBX

Сравнение комиссий SISEX и CAUSX

SISEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAUSX в 0.75%.

SISEX
Shelton International Select Equity Fund
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Доходность на риск

SISEX vs. CAUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SISEX
Ранг доходности на риск SISEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SISEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SISEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SISEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SISEX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CAUSX
Ранг доходности на риск CAUSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SISEX c CAUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SISEXCAUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.38

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.57

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.89

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

2.16

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SISEX vs. CAUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SISEX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа CAUSX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SISEX и CAUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SISEXCAUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.38

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.13

Корреляция

Корреляция между SISEX и CAUSX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SISEX и CAUSX

Дивидендная доходность SISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности CAUSX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SISEX
Shelton International Select Equity Fund		1.75%1.77%3.73%1.83%5.50%0.65%0.80%2.09%1.13%1.88%0.00%0.00%
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		2.88%4.55%3.16%3.08%1.46%1.13%1.15%1.42%1.45%1.41%1.72%1.38%

Просадки

Сравнение просадок SISEX и CAUSX

Максимальная просадка SISEX за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки CAUSX в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SISEX и CAUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SISEXCAUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-14.35%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-3.85%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-12.17%

-20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-2.96%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.20%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.59%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SISEX и CAUSX

Shelton International Select Equity Fund (SISEX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что SISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SISEXCAUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

1.84%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

3.07%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

5.29%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

4.91%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

4.04%

+11.35%