PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOO с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOO с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

SIOO и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIOO - это пассивный фонд от VistaShares, который отслеживает доходность S&P 100. Фонд был запущен 10 дек. 2025 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIOO и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOO и XRMI

2026 (YTD)2025
SIOO
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF		-2.74%0.77%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, SIOO показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

SIOO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с SIOO:
SIOO с ICOISIOO с GLDWSIOO с QUSASIOO с OMAHSIOO с AIYYSIOO с TPRYSIOO с JEPQ
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий SIOO и XRMI

SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
SIOO
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF

Доходность на риск

SIOO vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOO
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOO c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIOO vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOOXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.26

-0.83

Корреляция

Корреляция между SIOO и XRMI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOO и XRMI

Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
SIOO
VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF		5.27%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок SIOO и XRMI

Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOOXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-15.31%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-3.86%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-6.10%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIOO и XRMI

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOOXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

6.88%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

6.99%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

6.99%

+4.48%