Сравнение SIOO с KHPI
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while KHPI is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIOO показывает доходность 4.71%, а KHPI немного ниже – 4.52%.
SIOO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 4.71% | 1.16% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 4.52% | -0.94% |
Correlation
The correlation between SIOO and KHPI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. KHPI — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KHPI
Сравнение SIOO c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и KHPI
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -10.58% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.37% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -1.23% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 7.60% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 9.67% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 9.67% | +1.08% |
Сравнение комиссий SIOO и KHPI
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и KHPI
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности KHPI в 8.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.94% | 8.90% | 3.01% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.55% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and KHPI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
KHPI has the higher dividend yield at 8.94%, compared with 7.55% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор