Сравнение SIOO с IYE
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.42%/yr for IYE.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 28.65%.
SIOO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 28.65%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам SIOO и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.30% | 1.16% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 28.65% | -2.35% |
Correlation
The correlation between SIOO and IYE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. IYE — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYE
Сравнение SIOO c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и IYE
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -73.74% | +66.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -8.10% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -19.32% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и IYE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 20.41% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 25.55% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 29.50% | -19.10% |
Сравнение комиссий SIOO и IYE
SIOO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и IYE
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности IYE в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.21% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 8.69% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and IYE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for SIOO.
SIOO has the higher dividend yield at 8.69%, compared with 2.21% for IYE.
SIOO is categorized as Derivative Income, while IYE is Energy Equities. SIOO tracks S&P 100, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.42% for IYE.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор