Сравнение SIOO с IVVW
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - SIOO tracks the S&P 100 while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
SIOO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.30% | 1.16% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 1.45% |
Correlation
The correlation between SIOO and IVVW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. IVVW — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение SIOO c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и IVVW
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -16.79% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.42% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.69% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 8.19% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 12.57% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 12.57% | -2.17% |
Сравнение комиссий SIOO и IVVW
SIOO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и IVVW
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 8.69% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and IVVW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for SIOO.
IVVW has the higher dividend yield at 19.07%, compared with 8.69% for SIOO.
SIOO tracks S&P 100, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор