Сравнение SIOO с FYEE
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while FYEE is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.57% | 0.77% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 0.46% |
Correlation
The correlation between SIOO and FYEE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. FYEE — Ранг доходности на риск
SIOO
FYEE
Сравнение SIOO c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.25 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и FYEE
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -18.79% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.07% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -2.25% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 9.63% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 13.83% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 13.83% | -3.50% |
Сравнение комиссий SIOO и FYEE
SIOO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и FYEE
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and FYEE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for SIOO.
FYEE has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 7.42% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор