Сравнение SIOAX с UTMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и UTMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и UTMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -4.60% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у UTMAX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям UTMAX по среднегодовой доходности: 5.05% против 7.96% соответственно.
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
UTMAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и UTMAX
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UTMAX в 0.69%.
Доходность на риск
SIOAX vs. UTMAX — Ранг доходности на риск
SIOAX
UTMAX
Сравнение SIOAX c UTMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | UTMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.97 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.33 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.20 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.22 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 5.34 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.97 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.26 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.42 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.39 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и UTMAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и UTMAX
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности UTMAX в 7.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.20% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и UTMAX
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки UTMAX в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и UTMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -40.49% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -10.38% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -40.49% | +22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -40.49% | +18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -9.41% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -11.08% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.38% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и UTMAX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | UTMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.16% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 9.97% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 14.71% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 22.33% | -17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 19.24% | -14.18% |