Сравнение SIOAX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -0.45% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции SIOAX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 5.05% против 2.64% соответственно.
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
GPIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и GPIFX
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
SIOAX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
SIOAX
GPIFX
Сравнение SIOAX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.86 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.09 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.18 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.66 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 1.88 | +9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.86 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.05 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.50 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.43 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и GPIFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и GPIFX
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности GPIFX в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и GPIFX
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -16.72% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -3.50% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -16.72% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -16.72% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.79% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -4.07% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.24% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и GPIFX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.29% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 1.75% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 2.73% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 4.78% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.31% | -0.25% |