PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с GIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-2.44%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям GIPIX по среднегодовой доходности: 5.05% против 5.45% соответственно.

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%

GIPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.91%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий SIOAX и GIPIX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

SIOAX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.14

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.60

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.24

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.93

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

4.10

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа GIPIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.14

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.68

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.64

+0.42

Корреляция

Корреляция между SIOAX и GIPIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и GIPIX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности GIPIX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.95%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и GIPIX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-29.46%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-6.33%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-20.65%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-20.65%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-5.50%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.70%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.65%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и GIPIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.94%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

4.78%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

8.09%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

7.93%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

8.06%

-3.00%