Сравнение SIOAX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 5.05% против 7.08% соответственно.
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и COTZX
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
SIOAX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
SIOAX
COTZX
Сравнение SIOAX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.49 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.39 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.41 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 12.35 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.49 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и COTZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и COTZX
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и COTZX
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -47.48% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -5.40% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -17.80% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -17.80% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.62% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -3.49% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.05% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и COTZX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Columbia Thermostat Fund (COTZX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.55% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 3.61% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 8.58% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 7.30% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 7.36% | -2.30% |