Сравнение SIOAX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 11.77% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 11.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIOAX имеют среднегодовую доходность 5.05%, а акции ABRYX немного отстают с 4.93%.
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
ABRYX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и ABRYX
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
SIOAX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
SIOAX
ABRYX
Сравнение SIOAX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 2.05 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.65 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.70 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 10.71 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.05 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.35 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.46 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.61 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и ABRYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и ABRYX
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности ABRYX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.17% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и ABRYX
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -26.63% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -6.93% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -19.17% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -26.63% | +4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.39% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -4.68% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.75% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и ABRYX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.01% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 7.55% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 9.37% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 12.13% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 10.88% | -5.82% |