PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с PSQO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIO с PSQO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).

SIO и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SIO и PSQO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIO и PSQO

2026 (YTD)20252024
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.22%9.29%-1.79%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.49%.

SIO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.57%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с GHMSSIO с LCF
Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с PYLDPSQO с UYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с OOSPPSQO с PAAA

Сравнение комиссий SIO и PSQO

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.

SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF

Доходность на риск

SIO vs. PSQO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c PSQO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOPSQODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

3.89

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

6.21

-4.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.88

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

8.10

-5.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

29.68

-20.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. PSQO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа PSQO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOPSQOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.89

-2.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

3.09

-1.76

Корреляция

Корреляция между SIO и PSQO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и PSQO

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности PSQO в 4.18%

TTM2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.92%6.80%5.30%5.37%3.12%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIO и PSQO

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и PSQO.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOPSQOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-0.76%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-0.72%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.06%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.11%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.20%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и PSQO

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOPSQOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.64%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.14%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

1.56%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

2.00%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

2.00%

+3.05%