Сравнение PSQO с JPLD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSQO показывает доходность 0.49%, а JPLD немного выше – 0.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSQO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа JPLD равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSQO и JPLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что сопоставимо с доходностью JPLD в 4.22%

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и JPLD.

Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PSQO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.