PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQO с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSQO с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

PSQO и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSQO и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQO и PYLD

2026 (YTD)20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, PSQO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Credit Opportunities ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с PAAAPSQO с OOSPPSQO с FLXR
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий PSQO и PYLD

PSQO берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF

Доходность на риск

PSQO vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQO c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQOPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

1.77

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

2.47

+3.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.35

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

1.91

+6.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.68

7.76

+21.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQO vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа PYLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQOPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

1.77

+2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

2.01

+1.08

Корреляция

Корреляция между PSQO и PYLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQO и PYLD

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM202520242023
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%

Просадки

Сравнение просадок PSQO и PYLD

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSQOPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-4.52%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-3.25%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.98%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.64%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.80%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQO и PYLD

Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.64%, в то время как у PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSQOPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.66%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

2.13%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

3.44%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

4.00%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

4.00%

-2.00%