Сравнение PSQO с PYLD
PSQO (Palmer Square Credit Opportunities ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PSQO returned 5.32% vs 5.34% for PYLD. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSQO charges 0.52%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности PSQO и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQO показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 1.60%.
PSQO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.10%
PYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.43M | $1.38M | $967.60K | |
| $89.82M | $101.22M | $104.42M |
Сравнение доходности по годам PSQO и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 2.50% | 7.05% | 1.96% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.60% | 9.57% | 0.00% |
Correlation
The correlation between PSQO and PYLD is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQO vs. PYLD — Ранг доходности на риск
PSQO
PYLD
Сравнение PSQO c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQO | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.32 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.07 | 1.65 | +6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.71 | 7.11 | +24.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQO и PYLD
Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQO | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -4.52% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -3.25% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.64% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.75% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQO и PYLD
Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.62%, в то время как у PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQO | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.03% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 2.79% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 3.12% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 3.97% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 3.97% | -1.97% |
Сравнение комиссий PSQO и PYLD
PSQO берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQO и PYLD
Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности PYLD в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.52% | 4.45% | 1.40% | 0.00% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.40% | 6.21% | 6.40% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
PSQO and PYLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (1.03%) compared to PSQO (0.62%). In terms of maximum drawdown, PSQO dropped -0.76% vs PYLD's -4.52%.
On 1-year performance, PYLD leads with 5.34% vs 5.32% for PSQO. On fees, PSQO is cheaper at 0.52% per year. On volatility, PSQO has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 5.34% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQO is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 4.52% for PSQO.
They also come from different issuers: Palmer Square and PIMCO. Their fees differ too: 0.52% for PSQO and 0.55% for PYLD.
PSQO currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQO и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор