PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQO с RMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSQO с RMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF).

PSQO и RMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSQO и RMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQO и RMIF

2026 (YTD)20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-1.52%4.36%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, PSQO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у RMIF с доходностью -1.52%.

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RMIF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Credit Opportunities ETF

LHA Risk-Managed Income ETF

Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с PAAAPSQO с OOSP
Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с BNDRMIF с MSTBRMIF с MSTQRMIF с CARYRMIF с SOFRRMIF с JPIE

Сравнение комиссий PSQO и RMIF

PSQO берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии RMIF в 1.38%.

RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF

Доходность на риск

PSQO vs. RMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQO c RMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQORMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

0.82

+3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

1.07

+5.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.17

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

1.11

+6.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.68

3.79

+25.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQO vs. RMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа RMIF равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и RMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQORMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

0.82

+3.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

1.90

+1.19

Корреляция

Корреляция между PSQO и RMIF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQO и RMIF

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности RMIF в 5.63%

TTM202520242023
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.63%5.70%6.61%3.70%

Просадки

Сравнение просадок PSQO и RMIF

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки RMIF в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и RMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

PSQORMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-3.01%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-2.37%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.98%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.31%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.69%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQO и RMIF

Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.64%, в то время как у LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSQORMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.54%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

2.19%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

3.15%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

2.62%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

2.62%

-0.62%