PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQO с SIFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSQO с SIFI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI).

PSQO и SIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSQO и SIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQO и SIFI

2026 (YTD)20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.44%7.05%1.96%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		-0.27%8.83%-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PSQO показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью -0.27%.

PSQO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.28%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с OOSPPSQO с PAAA
Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с MUSISIFI с FLXRSIFI с CGMSSIFI с HGERSIFI с HAPSSIFI с AINP

Сравнение комиссий PSQO и SIFI

PSQO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.

PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF

Доходность на риск

PSQO vs. SIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQO c SIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQOSIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.77

1.43

+2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.02

2.02

+3.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.29

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.28

1.98

+6.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.34

7.94

+22.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQO vs. SIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа SIFI равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и SIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQOSIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

1.43

+2.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.07

0.42

+2.65

Корреляция

Корреляция между PSQO и SIFI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQO и SIFI

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности SIFI в 6.59%

TTM20252024202320222021
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%0.00%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.59%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Просадки

Сравнение просадок PSQO и SIFI

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и SIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSQOSIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-14.68%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-2.91%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.58%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-4.98%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.80%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQO и SIFI

Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.63%, в то время как у Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSQOSIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.68%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

2.29%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

4.42%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

4.98%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

4.98%

-2.98%