Сравнение PSQO с UYLD

С начала года, PSQO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 0.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSQO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.89, что ниже коэффициента Шарпа UYLD равного 7.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и UYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSQO и UYLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности UYLD в 4.90%

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и UYLD.

Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что PSQO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.