PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с TSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCF с TSEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC).

LCF и TSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCF - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LCF и TSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCF и TSEC

2026 (YTD)202520242023
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		-7.24%17.20%20.71%3.80%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.25%7.47%7.62%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у TSEC с доходностью 0.25%.

LCF

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.68%
1 год
12.52%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Touchstone Securitized Income ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с TDILCF с DVNDLCF с TUSILCF с SAMTLCF с THLV
Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG

Сравнение комиссий LCF и TSEC

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TSEC в 0.40%.

LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF

Доходность на риск

LCF vs. TSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c TSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFTSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.95

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.74

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.36

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

12.85

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. TSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа TSEC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и TSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFTSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.95

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.57

-1.73

Корреляция

Корреляция между LCF и TSEC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и TSEC

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TSEC в 7.12%

TTM2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.59%0.55%0.63%0.71%0.24%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCF и TSEC

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки TSEC в -1.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и TSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

LCFTSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-1.78%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-1.78%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-1.32%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.30%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.46%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и TSEC

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что LCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCFTSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

1.21%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

2.18%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

2.97%

+15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

2.96%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

2.96%

+12.66%