PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с DVND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCF с DVND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and DVND (Touchstone Dividend Select ETF) are both exchange-traded funds - LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone, while DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past 3 years, LCF returned 17.35%/yr vs 16.61%/yr for DVND. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LCF charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for DVND.

Доходность

Сравнение доходности LCF и DVND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у DVND с доходностью 10.09%.

LCF

1 день
-1.11%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.01%
1 год
20.57%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DVND

1 день
-0.25%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.53%
1 год
23.59%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCF и DVND

2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		4.06%17.20%20.71%26.20%-5.50%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.09%16.36%11.57%14.04%1.22%

Correlation

The correlation between LCF and DVND is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between LCF and DVND shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCF и DVND

Секторы
LCF
DVND

Технологии

32.9%
23.8%

Коммуникационные услуги

16.9%
9.3%

Финансовые услуги

15.4%
14.5%

Здравоохранение

10.8%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.7%

Промышленность

5.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
8.3%

Энергетика

2.0%
5.0%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Сырьевые материалы

0.5%
4.4%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

LCF
32.9%
DVND
23.8%

Коммуникационные услуги

LCF
16.9%
DVND
9.3%

Финансовые услуги

LCF
15.4%
DVND
14.5%

Здравоохранение

LCF
10.8%
DVND
11.7%

Потребительский циклический сектор

LCF
8.4%
DVND
7.7%

Промышленность

LCF
5.3%
DVND
9.5%

Потребительский защитный сектор

LCF
3.6%
DVND
8.3%

Энергетика

LCF
2.0%
DVND
5.0%

Недвижимость

LCF
1.5%
DVND
2.4%

Сырьевые материалы

LCF
0.5%
DVND
4.4%

Коммунальные услуги

LCF

-

DVND
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Touchstone Dividend Select ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с SAMTLCF с TDILCF с TSECLCF с BLCRLCF с TUSI
Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с TDIDVND с TEMXDVND с TSECDVND с SIODVND с TSELDVND с TUSI

Доходность на риск

LCF vs. DVND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c DVND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFDVNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.42

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.45

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.04

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

11.49

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. DVND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVND равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и DVND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFDVNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.42

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.05

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LCF и DVND

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки DVND в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и DVND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFDVNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-14.83%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-7.80%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-14.64%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.25%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-2.45%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.06%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и DVND

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Touchstone Dividend Select ETF (DVND) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что LCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFDVNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.55%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.32%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

9.86%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

13.36%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

13.36%

+2.11%

Сравнение комиссий LCF и DVND

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DVND в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и DVND

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DVND в 1.81%

ПозицияTTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.81%1.93%2.06%2.05%0.71%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.52%0.55%0.63%0.71%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LCF and DVND have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCF has higher volatility (2.69%) compared to DVND (2.55%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs DVND's -14.83%.

On 3-year performance, LCF leads with 17.35% vs 16.61% for DVND. On fees, DVND is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCF has performed better with a 17.35% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVND is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.

DVND has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.52% for LCF.

LCF is categorized as Large Cap Blend Equities, while DVND is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.68% for DVND.

DVND currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCF и DVND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор