PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCF с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LCF returned 17.35%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCF charges 0.70%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности LCF и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

LCF

1 день
-1.11%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.01%
1 год
20.57%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCF и BDGS

2026 (YTD)202520242023
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		4.06%17.20%20.71%14.13%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between LCF and BDGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.78

The correlation between LCF and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCF и BDGS

Секторы
LCF
BDGS

Технологии

32.9%
37.4%

Коммуникационные услуги

16.9%
16.6%

Финансовые услуги

15.4%
9.3%

Здравоохранение

10.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.9%

Промышленность

5.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.1%

Энергетика

2.0%
2.6%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Сырьевые материалы

0.5%
1.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

LCF
32.9%
BDGS
37.4%

Коммуникационные услуги

LCF
16.9%
BDGS
16.6%

Финансовые услуги

LCF
15.4%
BDGS
9.3%

Здравоохранение

LCF
10.8%
BDGS
7.5%

Потребительский циклический сектор

LCF
8.4%
BDGS
10.9%

Промышленность

LCF
5.3%
BDGS
6.6%

Потребительский защитный сектор

LCF
3.6%
BDGS
4.1%

Энергетика

LCF
2.0%
BDGS
2.6%

Недвижимость

LCF
1.5%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

LCF
0.5%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

LCF

-

BDGS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с SIOLCF с DVNDLCF с SAMTLCF с TDILCF с TSECLCF с BLCRLCF с TUSI
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с MODL

Доходность на риск

LCF vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.29

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.40

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.45

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

16.47

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.29

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.76

-0.73

Просадки

Сравнение просадок LCF и BDGS

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-9.12%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-4.03%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-9.12%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.83%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-0.64%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.84%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и BDGS

Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что LCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.14%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

4.74%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

6.08%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

8.21%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

8.21%

+7.26%

Сравнение комиссий LCF и BDGS

LCF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и BDGS

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что сопоставимо с доходностью BDGS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.52%0.55%0.63%0.71%0.24%

Часто задаваемые вопросы

LCF and BDGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCF has higher volatility (2.69%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, LCF leads with 17.35% vs 14.06% for BDGS. On fees, LCF is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCF has performed better with a 17.35% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

LCF and BDGS have nearly identical dividend yields, around 0.52%.

They also come from different issuers: Touchstone and Bridges. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCF и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор