Сравнение LCF с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
LCF и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCF - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LCF и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCF и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | -7.24% | 17.20% | 20.71% | 26.20% | -5.21% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, LCF показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
LCF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCF и SAMT
LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
LCF vs. SAMT — Ранг доходности на риск
LCF
SAMT
Сравнение LCF c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCF | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.01 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.65 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.10 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 11.61 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCF | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.01 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LCF и SAMT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCF и SAMT
Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.59% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок LCF и SAMT
Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCF | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -20.57% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.76% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -5.78% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -8.00% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.10% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCF и SAMT
Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что LCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCF | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.97% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 11.91% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 17.68% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.78% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.78% | -1.16% |