PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с TEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCF с TEMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and TEMX (Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) are both exchange-traded funds - LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone, while TEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, LCF returned 14.62% vs 42.77% for TEMX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCF charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for TEMX.

Доходность

Сравнение доходности LCF и TEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у TEMX с доходностью 27.50%.

LCF

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.24%
1 год
14.62%
3 года*
15.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEMX

1 день
-5.63%
1 месяц
6.37%
С начала года
27.50%
6 месяцев
29.57%
1 год
42.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCF и TEMX

2026 (YTD)2025
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.88%14.51%
TEMX
Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		27.50%21.36%

Correlation

The correlation between LCF and TEMX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

0.67

The correlation between LCF and TEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с DVNDLCF с SAMTLCF с TSECLCF с TUSILCF с TLCI
Часто сравнивают с TEMX:
TEMX с TSELTEMX с TLCITEMX с DVNDTEMX с DGSTEMX с TUSITEMX с TSECTEMX с EMEQ

Доходность на риск

LCF vs. TEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TEMX
Ранг доходности на риск TEMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c TEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCFTEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.71

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.27

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.88

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

10.84

-5.80

LCF vs. TEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа TEMX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и TEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCF и TEMX

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки TEMX в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и TEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFTEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-14.95%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-14.95%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-5.63%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-2.44%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.96%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и TEMX

Текущая волатильность для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) составляет 4.45%, в то время как у Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что LCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFTEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

13.97%

-9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

23.02%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

25.09%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

24.83%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

24.83%

-9.32%

Сравнение комиссий LCF и TEMX

LCF берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TEMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и TEMX

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TEMX в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.54%0.55%0.63%0.71%0.24%
TEMX
Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		0.85%1.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCF and TEMX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMX has higher volatility (13.97%) compared to LCF (4.45%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs TEMX's -14.95%.

On 1-year performance, TEMX leads with 42.77% vs 14.62% for LCF. On fees, LCF is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LCF has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEMX has performed better with a 42.77% return vs 14.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for TEMX.

TEMX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.54% for LCF.

LCF is categorized as Large Cap Blend Equities, while TEMX is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.79% for TEMX.

TEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCF и TEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор