Сравнение SIO с JOJO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO).
SIO и JOJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SIO и JOJO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIO и JOJO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.22% | 9.29% | 6.15% | 8.48% | 0.72% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.94% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 0.94%.
SIO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOJO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIO и JOJO
SIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.
Доходность на риск
SIO vs. JOJO — Ранг доходности на риск
SIO
JOJO
Сравнение SIO c JOJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | JOJO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.89 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.22 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.26 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 3.92 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.89 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -0.08 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между SIO и JOJO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и JOJO
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности JOJO в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.92% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% | 0.00% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.99% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок SIO и JOJO
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и JOJO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIO | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -28.43% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -6.54% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -7.13% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -16.17% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.11% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и JOJO
Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.49%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIO | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.31% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 5.20% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 8.26% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 11.47% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 11.47% | -6.42% |