PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIO с FLXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).

SIO и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SIO и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIO и FLXR

2026 (YTD)20252024
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.22%9.29%3.16%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 0.20%.

SIO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.57%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с GHMSSIO с LCF
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN

Сравнение комиссий SIO и FLXR

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.

SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
FLXR
TCW Flexible Income ETF

Доходность на риск

SIO vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOFLXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.31

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.19

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

4.13

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

15.53

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FLXR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.31

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

2.69

-1.35

Корреляция

Корреляция между SIO и FLXR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и FLXR

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FLXR в 5.68%

TTM2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.92%6.80%5.30%5.37%3.12%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIO и FLXR

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и FLXR.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-1.94%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-1.47%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.88%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.37%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.39%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и FLXR

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что SIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.04%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.60%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

2.55%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

2.83%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

2.83%

+2.22%