PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%20.24%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий SIMYX и WFSPX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SIMYX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.96

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.47

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.49

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

7.15

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.96

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.13

+0.47

Корреляция

Корреляция между SIMYX и WFSPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и WFSPX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и WFSPX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-58.21%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-12.11%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-24.51%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-6.51%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-12.84%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.53%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и WFSPX

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.00% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.17%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.44%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

18.21%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

16.88%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

18.00%

-5.75%