SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции SIMYX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIMYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,478.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) показал доход в 6.18% с начала года и 15.98% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SIMYX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund has an annualized alpha of 1.46%, beta of 0.43, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.

• This fund participated in 64.53% of S&P 500 Index downside but only 51.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия SIMYX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SIMYX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 32.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund составляет 4.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.