- ISIN
- US78413L6130
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 16 окт. 2016 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities, Low Volatility
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции SIMYX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIMYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,532.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) показал доход в 11.48% с начала года и 19.59% за последние 12 месяцев.
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SIMYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SIMYX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.55% | 6.70% | -5.81% | 2.41% | -0.35% | -1.11% | 4.85% | 0.27% | 11.48% | ||||
| 2025 | 3.20% | 3.28% | 2.82% | 5.40% | 2.85% | 1.90% | -1.32% | 3.78% | 0.83% | -0.90% | 2.66% | 2.28% | 30.07% |
| 2024 | 0.66% | 0.28% | 2.63% | -1.47% | 4.00% | -1.88% | 4.64% | 4.00% | 0.67% | -5.07% | 0.88% | -2.78% | 6.26% |
| 2023 | 4.87% | -1.88% | 2.41% | 3.83% | -5.30% | 3.70% | 2.89% | -2.25% | -2.01% | -2.54% | 5.42% | 3.96% | 13.11% |
| 2022 | -1.33% | -1.35% | -0.64% | -4.23% | 0.48% | -6.60% | 2.35% | -4.80% | -8.51% | 4.13% | 8.60% | 1.13% | -11.38% |
| 2021 | -0.83% | -0.56% | 3.67% | 1.72% | 3.66% | -1.38% | 1.13% | 1.47% | -3.74% | 1.68% | -4.00% | 5.19% | 7.83% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund has an annualized alpha of 1.87%, beta of 0.43, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 61.50% of S&P 500 Index downside but only 51.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.87%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 51.18%
- Участие в снижении
- 61.50%
Комиссия
Комиссия SIMYX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIMYX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIMYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.50 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 10.58 | -3.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.56 | $0.38 | $0.30 | $0.38 | $0.21 | $0.34 | $0.30 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.81% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 32.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.14%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 24d | 3y 2moянв. 2018 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.06%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.47%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 1mo 21d | 5mo 6dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-8.57%апр. 2025 г. | 18d | 10d | 28dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.55%март 2026 г. | 18d | 4mo 12d | 5moмарт 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SIMYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -56.78% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.10% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -18.90% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -25.43% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.17% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -10.69% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.14% | +0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIMYX
Добавьте SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIMYX