PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с PEQUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMYX с PEQUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIMYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund) and PEQUX (Putnam Focused International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, SIMYX returned 7.89%/yr vs 8.95%/yr for PEQUX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIMYX charges 0.86%/yr vs 1.07%/yr for PEQUX.

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и PEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у PEQUX с доходностью 12.63%.

SIMYX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.04%
С начала года
5.96%
6 месяцев
7.75%
1 год
15.28%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—

PEQUX

1 день
-0.81%
1 месяц
4.56%
С начала года
12.63%
6 месяцев
15.22%
1 год
29.97%
3 года*
19.23%
5 лет*
8.95%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMYX и PEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.96%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		12.63%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-12.63%27.16%

Correlation

The correlation between SIMYX and PEQUX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.69

The correlation between SIMYX and PEQUX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Putnam Focused International Equity Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAOAXSIMYX с VIAAXSIMYX с FIGCXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEX
Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FSPGXPEQUX с FXAIXPEQUX с VWUAXPEQUX с PTSIXPEQUX с GQJPXPEQUX с ANDIXPEQUX с VGWAX

Доходность на риск

SIMYX vs. PEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c PEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXPEQUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.08

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.82

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.65

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

11.17

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. PEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEQUX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и PEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXPEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.08

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.16

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и PEQUX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки PEQUX в -83.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и PEQUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIMYXPEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-83.68%

+51.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.80%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

-11.80%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-33.42%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-0.81%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-33.96%

+27.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.79%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и PEQUX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 2.52%, в то время как у Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIMYXPEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.51%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

12.25%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

15.04%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

15.96%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

16.99%

-4.75%

Сравнение комиссий SIMYX и PEQUX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PEQUX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и PEQUX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности PEQUX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		6.18%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.96%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIMYX and PEQUX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEQUX has higher volatility (4.51%) compared to SIMYX (2.52%). In terms of maximum drawdown, SIMYX dropped -32.14% vs PEQUX's -83.68%.

PEQUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIMYX и PEQUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор