PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с PEQUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с PEQUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и PEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и PEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		-1.13%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-12.63%27.16%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у PEQUX с доходностью -1.13%.

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

PEQUX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
3.38%
1 год
27.18%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Putnam Focused International Equity Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAXSIMYX с VIAAX
Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FXAIXPEQUX с FSPGXPEQUX с VWUAXPEQUX с ANDIXPEQUX с PTSIXPEQUX с SPYPEQUX с VGWAX

Сравнение комиссий SIMYX и PEQUX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PEQUX в 1.07%.

PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SIMYX vs. PEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c PEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXPEQUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.68

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.29

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.26

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

10.40

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. PEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEQUX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и PEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXPEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.68

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.14

+0.45

Корреляция

Корреляция между SIMYX и PEQUX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и PEQUX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PEQUX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		7.04%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и PEQUX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки PEQUX в -83.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и PEQUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXPEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-83.68%

+51.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.80%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-33.42%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-8.86%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-34.09%

+27.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.57%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и PEQUX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 5.00%, в то время как у Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXPEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

8.18%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

11.91%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

16.43%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

15.76%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

16.90%

-4.65%