PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с FAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с FAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. FAOAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и FAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и FAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A		0.00%14.93%4.63%20.01%-24.61%18.90%14.71%27.39%-15.10%29.14%

Доходность по периодам

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

FAOAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-4.34%
1 год
7.63%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class A

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX
Часто сравнивают с FAOAX:
FAOAX с FOCPXFAOAX с GSINXFAOAX с IVFIXFAOAX с ANDIXFAOAX с KGIIXFAOAX с EPDIXFAOAX с FCNTX

Сравнение комиссий SIMYX и FAOAX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.

FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

SIMYX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FAOAX
Ранг доходности на риск FAOAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXFAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.59

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

0.92

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

0.51

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

1.81

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. FAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FAOAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и FAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXFAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.59

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.28

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.30

+0.30

Корреляция

Корреляция между SIMYX и FAOAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и FAOAX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A		8.54%8.54%1.33%0.74%0.38%2.12%0.00%1.37%4.64%3.64%1.75%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и FAOAX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и FAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXFAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-60.03%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-10.94%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-36.50%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.87%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-14.59%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.92%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и FAOAX

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXFAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

0.00%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

6.12%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.20%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

16.87%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

16.73%

-4.48%