Сравнение SIMYX с FAPCX
SIMYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund) and FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, SIMYX returned 8.90%/yr vs 5.89%/yr for FAPCX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIMYX charges 0.86%/yr vs 0.65%/yr for FAPCX.
Доходность
Сравнение доходности SIMYX и FAPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIMYX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у FAPCX с доходностью 8.24%.
SIMYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
FAPCX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 8.24%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SIMYX и FAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 11.48% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 7.00% |
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 8.24% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
Correlation
The correlation between SIMYX and FAPCX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.70 |
The correlation between SIMYX and FAPCX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIMYX vs. FAPCX — Ранг доходности на риск
SIMYX
FAPCX
Сравнение SIMYX c FAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIMYX | FAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.66 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 2.17 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIMYX и FAPCX
Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки FAPCX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и FAPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIMYX | FAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -37.09% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -14.45% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | -16.28% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -37.09% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -5.40% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -7.68% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.40% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMYX и FAPCX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 2.77%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIMYX | FAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 8.36% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 19.33% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 21.14% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 19.56% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.20% | 18.91% | -6.71% |
Сравнение комиссий SIMYX и FAPCX
SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FAPCX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMYX и FAPCX
Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FAPCX в 8.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 8.76% | 9.48% | 2.94% | 0.42% | 0.40% | 8.83% | 0.41% | 0.87% | 0.81% | 1.95% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.81% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
SIMYX and FAPCX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAPCX has higher volatility (8.36%) compared to SIMYX (2.77%). In terms of maximum drawdown, SIMYX dropped -32.14% vs FAPCX's -37.09%.
SIMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIMYX и FAPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор