PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с TRERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с TRERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и TRERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и TRERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%30.67%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у TRERX с доходностью -1.39%.

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAXSIMYX с VIAAX
Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с IVFIXTRERX с ANDIXTRERX с GTMIXTRERX с FHLFXTRERX с VFORXTRERX с FASEXTRERX с PPYPX

Сравнение комиссий SIMYX и TRERX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TRERX в 0.70%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Доходность на риск

SIMYX vs. TRERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c TRERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXTRERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.19

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.66

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.53

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

5.71

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. TRERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа TRERX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и TRERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXTRERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.19

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.39

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Корреляция

Корреляция между SIMYX и TRERX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и TRERX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности TRERX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и TRERX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки TRERX в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и TRERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXTRERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-64.73%

+32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-13.26%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-32.21%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-10.29%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-14.54%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.55%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и TRERX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 5.00%, в то время как у Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXTRERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

8.81%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

13.03%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

19.55%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

17.15%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

18.01%

-5.76%